Факултет по математика и информатика - Математически модели във финансите

Лектор	доц. д-р Дончо Дончев (УХТ – Пловдив)
Анотация
Целта на курса е да запознае студентите с основните понятия и идеи на съвременната финансова математика. Разглежда се класическият модел на финансов пазар в условия на неопределеност и свързаните с него понятия портфейл, арбитраж, риск и възвращаемост на портфейла. За описване на цените на ценните книги се използва мартингален подход. За целта, в необходимия обем са включени елементи на теорията на мартингалите и на стохастичния анализ. Особено внимание е отделено на модела на Блек-Шолс и на неговите аналози в случай на дискретно време (биномиален и полиномиален модел). Курсът е препоръчителен за студенти от 2, 3 и 4 курс на бакалавърска степен на обучение. Изискват се знания по линейна алгебра. Примерите ще бъдат онагледявани с подходящ софтуер.
Съдържание
-